О раскрытии индикаторов системной значимости

10 июня 2019

С 2011 г.  Сбербанк по запросу Банка России ежегодно принимает участие в обследовании Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору (далее – БКБН), целью которого является формирование перечня глобальных системно значимых банков – банков с размером совокупных активов для расчета показателя финансового рычага свыше 200 млрд евро. Сбербанк является единственным банком, представителем России, который принимает участие в обследовании.

Участие в обследовании БКБН – мероприятие аналитического характера, единственная задача которого сформировать  перечень системно значимых банков в контексте международной финансовой системы. Результаты соответствующего участия – индикаторы глобальной системной значимости – не являются характеристиками финансового положения банка – участника обследования. Подробная информация о методологии оценки на глобальную системную значимость и истории проведения этого обследования размещена на сайте Базельского комитета (http://www.bis.org/bcbs/gsib). Итоговый список глобальных системно значимых организаций публикуется на сайте Совета по финансовой стабильности (http://www.financialstabilityboard.org/publications).

С 2015 г. подходы БКБН при проведении обследования предусматривают обязательное раскрытие банками-участниками обследования информации об индикаторах системной значимости. В соответствии с требованиями БКБН и Банка России Сбербанк ниже раскрывает данные об индикаторах системной значимости. Индикаторы рассчитаны на основании данных для составления консолидированной отчетности Группы Сбербанка по МСФО по итогам 2018 г. и публичной информации о выпущенных ценных бумагах. Результаты обследования предоставлены Банку России для направления в БКБН.

Indicator

Индикаторы системной значимости

Определение индикатора

Значение индикатора (млн руб.) по состоянию на

31.12.2018

31.12.2017

Total exposures indicator

Размер банка

Рассчитывается на основании методологии расчета показателя финансового рычага по требованиям Базель 3: сумма балансовых активов, потенциального кредитного риска по производным финансовым инструментам, внебалансовых обязательств кредитного характера

35 303 670

30 961 950

Intra-financial system assets indicator

Активы, размещенные в участниках финансовой системы

Определяется как величина активов, размещенных в / требований к финансовым организациям, в т.ч.:
- ссудная задолженность;
- неиспользованные кредитные линии.
- ценные бумаги;
- предоставленные субординированные кредиты;
- требования по сделкам РЕПО;
- требования и потенциальный кредитный риск по производным финансовым инструментам.

2 895 900

2 199 600

Intra-financial system liabilities indicator

Обязательства, привлеченные от участников финансовой системы

Определяется как величина обязательств перед финансовыми организациями по:
- депозитам;
- неиспользованным кредитным линиям;
- обязательствам по сделкам РЕПО;
- обязательствам по производным финансовым инструментам.

1 418 100

919 800

Securities outstanding indicator

Выпущенные ценные бумаги

Определяется как сумма (1) балансовой стоимости впущенных долговых ценных бумаг (облигации, векселя депозитные / сберегательные сертификаты и т.п.) и (2) справедливой стоимости выпущенных обыкновенных и привилегированных акций.

5 229 600

6 179 000

Assets under custody indicator

Активы в доверительном управлении

Справедливая стоимость активов, находящихся под управлением Группы.

276 600

208 800

Underwriting activity indicator

Андеррайтинг

Объем размещенных Группой выпущенных клиентами ценных бумаг.

167 200

333 500

OTC derivatives indicator

Объем внебиржевых производных финансовых инструментов

Номинальный объем внебиржевых сделок с производными финансовыми инструментами.

4 287 800

4 165 900

Trading and AFS securities indicator

Ценные бумаги, предназначенные для торговли и имеющиеся в наличии для продажи

Общая величина торгового портфеля и портфеля для продажи, рассчитанная на основании классификации бумаг по портфелям для целей расчета показателя краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage Ratio).

1 098 200

1 129 200

Level 3 assets indicator

Активы 3-го уровня

Объем портфеля ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется на основании данных, не наблюдаемых на открытом рынке и существенно влияющих на справедливую стоимость.

1 114 800

367 800

Cross-jurisdictional claims indicator

Трансграничная деятельность – требования

В соответствии с методологией Базель в расчет включаются требования к зарубежным контрагентам. В расчет не включаются сделки с производными финансовыми инструментами.

4 063 600

5 484 100

Cross-jurisdictional liabilities indicator

Трансграничная деятельность - обязательства

В соответствии с методологией Базель в расчет включаются обязательства перед зарубежными контрагентами. В расчет не включаются сделки с производными финансовыми инструментами.

3 737 000

3 504 700